Biblioteca Digital da UEM: Sistema Nou-Rau
Pgina Principal  Portugus   English  Español   Aumentar Texto  Texto Normal  Diminuir Texto
  Principal | Apresentao | Objetivos | Instrues Autores | Estatsticas | Outras Bibliotecas Digitais
  Sistema Integrado de Bibliotecas - SIB / UEM
Entrar | acessos | verso 1.1  
ndice
Pgina principal
Documentos
Novidades
Usurios

Aes
Consultar
Procurar
Exibir estatsticas

Procurar por:
Procura avanada

Dvidas e sugestes


Consultar: Programa de Ps-Graduao em Cincias Econmicas

Incio > Dissertaes e Teses > Cincias Sociais Aplicadas > Economia > Programa de Ps-Graduao em Cincias Econmicas

Ttulo [PT]: O novo consenso macroeconmico e regras de conduta : formao de expectativas e rotatividade
Autor(es): Anderson Mutter Teixeira
Palavras-chave [PT]:

Macroeconomia. Econometria. Poltica monetria. Brasil.
rea de concentrao: Teoria Economica
Titulao: Mestre em Economia
Banca:
Maria Helena Ambrosio Dias [Orientador] - UEM
Joilson Dias - UEM
Jos Gabriel Porcille Meirelles - UFPR
Amlia Maria Goldeberg Godoy - UEM
Resumo:
Resumo: Objetivo principal deste trabalho foi compreender o Novo Consenso Macroeconmico em termos tericos e empricos levando em considerao os diferentes paradigmas tericos preconizados pelas escolas de pensamento econmico mainstream. Os objetivos especficos esto divididos em trs partes: i) Desenvolver um framework terico para apontar o papel dos principais papers e proposies tericas de cada escola de pensamento macroecmico; ii) Estimar uma equao para captar o efeito da Varivel Expectativa de inflao futura ou Efeito Calendrio na determinao da taxa de juros Selic; iii) Estimar uma equao para captar o efeito da rotatividade dos diretores do Comit de Poltica monetria, (COPOM), ambas as equaes no contexto do regime de metas de inflao. Para contemplar estes objetivos realiza-se a anlise das funes impulso-resposta, decomposio de varincia, Causalidade de Granger oriundos da estimao de regresses pelo mtodo dos Vetores Auto- Regressivos (VAR). Os resultados sugerem que o Novo Consenso Macroeconmico resultado de um mix das principais proposies tericas desenvolvidas por Monetaristas, Novos-Clssicos, Ciclos Reais de Negcios (RBC) e Novos - Keynesianos. Em termos empricos h uma baixa significncia da varivel expectativa de inflao para captar o efeito calendrio na determinao da taxa de juros Selic, h uma elevada significncia da varivel hiato do produto; a varivel Dummy para captar o efeito da varivel rotatividade dos diretores apresentou uma baixa significncia, e a varivel desvio da inflao em relao a meta de inflao apresentou-se significante. Assim, podemos afirmar que a conduta do Banco Central do Brasil enquadrada no Novo Consenso Macroeconmico, pois h uma preocupao com a estabilidade de preos, mas sem deixar de lado a varivel responsvel pela mensurao do produto.

Abstract: The main purpose of this dissertation was to understand the new consensus macroeconomic as many teoric as empirical terms taking into account the different theoretical paradigms emphasized by school of economic thought mainstream. The aim are separate in three parts: first to develop a theoretical framework to point the main papers and theoretical proposition of each school macroeconomic thought; second estimate an equation to catch the variable expectation of inflation or calendar effect on determination of interest rate and third, estimate an equation to catch the effect of variable dummy rotation on determination of interest rate. In order to accomphish this objective, the study will provi de an analysis of impulse response function, variance decomposition, Granger causality testes from vector auto-regression (VAR) estimations. The results suggest that: The new consensus macroeconomic is results of an mix mains theoretical propositon development about monetarists, new-classical, real business cycle (RBC) and newkeynesians research program; On terms empirical there a low significance of variable expectation of inflation to catch the "calendar effect"; There a righ significance of variable output gap; The variable dummy to catch the effect of Rotation have a low significance and a variable deviation of expectation of inflation in relation a inflation target is significance. Thus, we can to state that the behavior of Brasilian Central Bank (BCB) is fit with the new consensus macroeconomic therefore has a concem with the stability of prices, but without leaving of side the responsible of the variable GDP.
Data da defesa: 03/2009
Cdigo: vtls000171037
Informaes adicionais:
Idioma: Portugus
Data de Publicao: 2009
Local de Publicao: Maring, PR
Orientador: Prof. Dr. Maria Helena Ambrosio Dias
Instituio: Universidade Estadual de Maring . Departamento de Economia
Nvel: Dissertao (mestrado em Economia)/
UEM: Programa de Ps-Graduao em Economia

Responsavel: beth
Categoria: Aplicao
Formato: Documento PDF
Arquivo: Anderson.pdf
Tamanho: 1143 Kb (1170256 bytes)
Criado: 05-05-2010 13:12
Atualizado: 05-05-2010 13:18
Visitas: 1135
Downloads: 30

[Visualizar]  [Download]

Todo material disponvel neste sistema de propriedade e responsabilidade de seus autores.