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Consultar: Programa de Ps-Graduao em Cincias Econmicas

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Ttulo [PT]: Early warning systems : uma anlise emprica de canais de contgio de crises dos Estados Unidos para o Brasil (2000-2010)
Autor(es): Claudeci da Silva
Palavras-chave [PT]:

Early warning systems. Modelo probit. Estimao por Sinal. Crise subprime. Canais de contgio. Crise financeira. Efeito contgio. Crises financeiras. Crise financeira. Modelo de terceira gerao. Impacto. Modelo de previso. Estados Unidos. Brasil.
Palavras-chave [EN]:
Early Warning Systems. Probit model. Signal approach. Subprime crisis. Channels of contagion. United States. Brazil.
Titulao: Mestre em Teoria Econmica
Banca:
Joaquim Miguel Couto [Orientador] - UEM
Jos Claudio de Freitas Cruz - UEM
Jos Adalberto Mouro Dantas - UNIFAMA
Resumo:
Resumo: As crises financeiras internacionais dos ltimos anos causaram danos terrveis no s para os pases em que a crise surgiu, mas tambm para outras economias mundiais. Mostrou-se importante o desenvolvimento de ferramentas que, considerando fatores internos e externos, permitissem prever com certa antecedncia o pice de uma crise na economia local, assim como o seu contgio por crises originadas em outros pases. Neste sentido, foram desenvolvidos os modelos Early warning systems (EWS). O objetivo deste estudo foi encontrar variveis que, atravs de seu monitoramento, permitissem a previso da chegada de uma crise com certa antecedncia na economia brasileira. Mais especificamente, buscou-se verificar os canais de contgio da crise subprime nos Estados Unidos (2008/2009) na economia brasileira. Para tais propsitos, foram utilizados dois modelos economtricos EWS: um modelo de estimao por sinal e um modelo probit, aplicados no perodo amostral de janeiro de 2000 a dezembro de 2010. Os resultados mostraram que a economia brasileira tende a ser mais fortemente afetada por instabilidades na economia norte-americana via canal financeiro de contgio (conta capital e financeira do balano de pagamentos). Foram testadas dez variveis nos modelos de previso de crise, e trs variveis mostraram-se significativas: risco-pas, reserva/importao e termos de troca.

Abstract: The International financial crises of recent years have caused terrible damage not only to the countries in which the crisis arose, but also for other world economies. Proved to be important to development of tools that, considering internal and external factors, could predict with some anticipation the apex of a crisis in the local economy, as well as its contagion crises originated in other countries. In this sense, the models were developed Early warning systems (EWS). The objective of this study was to find variables that, through its monitoring, would enable the prediction of the arrival of a crisis with some anticipation in the Brazilian economy. More specifically, it sought to verify the channels of contagion of the subprime crisis in the United States (2008/2009) in the Brazilian economy. For such purposes, were used two econometric EWS models: an estimation model for signal and a probit model, applied in sample period January 2000 to December 2010. The results showed that the Brazilian economy tends to be more strongly affected by instabilities in the American economy via financial channel for contagion (capital and financial account of balance of payments). Ten variables were tested in crisis forecasting models, and three variables were significant: country risk, reserves/import and terms of trade.
Data da defesa: 17/02/2012
Cdigo: vtls000195044
Informaes adicionais:
Idioma: Portugus
Data de Publicao: 2012
Local de Publicao: Maring, PR
Orientador: Prof. Dr. Joaquim Miguel Couto
Instituio: Universidade Estadual de Maring. Centro de Cincias Sociais Aplicadas. Programa de Ps-Graduao em Cincias Econmicas
Nvel: Dissertao (mestrado em Cincias Econmicas)/
UEM: Departamento de Cincias Econmicas

Responsavel: inez
Categoria: Aplicao
Formato: Documento PDF
Arquivo: Claudeci.pdf
Tamanho: 2692 Kb (2756895 bytes)
Criado: 19-04-2012 10:20
Atualizado: 24-04-2012 10:07
Visitas: 988
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